股指期货ic贴水怎么计算
⑴ 股指期指与现货 怎么计算升贴水
在美国目前的情况下,不存在学术界经常讲的期货市场和现货市场,实际的情况是:期货交易所形成的价格是现货流通的基准价,现货流通只是一个物流系统,因产地、质量有别,在交易现货时双方需要谈一个对期货价的升贴水,即:
交易价 = 期货价 + 升贴水
也就是说,期货市场和现货市场只是一个学术研究时区分的概念,在实际运作中,二者是一个整体的市场,期货定价、现货物流,二者有机作用,才可以使市场机制得以正常运行。
此外,期货价格中也有近远月合约之分,如果远月期货合约价格高于近月合约,则远月对于近月升水;反之,则远月对近月贴水。从另外一个角度,即以近月对远月而言,也是同样道理。
因此,理解了这种关系之后我们就大致上可以这么来看升水与贴水:以A为标准,B相对而言,如果其价值(一般表现为价格)更高则为升水,反之则为贴水。
在期货市场上,现货的价格低于期货的价格,则基差为负数,远期期货合约的价格高于近期期货合约的价格,这种情况叫“期货升水”,也称“现货贴水”,远期期货价格超出近期期货价格的部分,称“期货升水率”;如果远期期货合约的价格低于近期期货合约的价格、现货的价格高于期货的价格,则基差为正数,这种情况称为“期货贴水”,或称“现货升水”,远期期货合约价格低于近期期货价格的部分,称“期货贴水率”
期货升贴水既可以指商品现货与交割月份间的价格关系,也可以用来表示实物交割中替代交割物与标准交割物间的价格关系,还可以指商品不同交割地之间的价格关系。升贴水反映某种商品在一定条件下与标准物的特定价格关系,所以升贴水的变化对期货价格的影响非常大,投资者对升贴水的变化也非常敏感。升贴水可分为四类:第一,现货价格与期货价格间的升贴水;第二,替代交割物与标准交割物间的升贴水;第三,跨年度交割的升贴水;第四,不同交割地间的升贴水。
⑵ 股指期货和沪深300之间的升贴水怎么解释
升贴水是 股指期货的价格 比 沪深300指数 高或低。
以沪深300指数为基准参照物,股指期货价格 高于 沪深300指数,那么就说,股指期货升水了;高出多少点,就升水多少点。
反过来,如果股指期货价格 低于 沪深300指数,那么就说,股指期货贴水了;低了多少点,就贴水多少点。
⑶ 股指期货合约升水,贴水是什么意思
在特定地点和特定时间内,特定商品的期货价格高于现货价格称为期货升水。期货价格低于现货价格称为期货贴水。
远期汇率与即期汇率的差额用升水、贴水和平价来表示。升水意味着远期汇率比即期的要高,贴水则反之。一般情况下,利息率较高的货币远期汇率大多呈贴水,利息率较低的货币远期汇率大多呈升水。
在期货市场上,现货的价格低于期货的价格,则基差为负数,远期期货的价格高于近期期货的价格,这种情况叫“期货升水”,远期期货价格超出近期货价格的部分,称“期货升水率”。
远期期货的价格低于近期期货的价格、现货的价格高于期货的价格,则基差为正数,这种情况称为“期货贴水”,远期期货价格低于近期期货价格的部分,称“期货贴水率”。
(3)股指期货ic贴水怎么计算扩展阅读:
期货市场和现货市场只是一个学术研究时区分的概念,在实际运作中,二者是一个整体的市场,期货定价、现货物流,二者有机作用,才可以使市场机制得以正常运行。
期货价格中也有近远月合约之分,如果远月期货合约价格高于近月合约,则远月对于近月升水;反之,则远月对近月贴水。从另外一个角度,即以近月对远月而言,也是同样道理。
理解了这种关系之后我们就大致上可以这么来看升水与贴水:以A为标准,B相对而言,如果其价值(一般表现为价格)更高则为升水,反之则为贴水。
举个例子,上海期货交易所指定的燃料油交割标准为180CST高硫燃料油,而如果某卖方企业一时无该标准的燃料油,代之以更高标准的进口低硫180号燃料油,则后者相对于前者而言为升水;倘若上期所制度允许可以其它较低等级的燃油来交割,则其相对于标准而言为贴水。
参考资料来源:网络-期货贴水与期货升水
⑷ 股指期货里的贴水是什么意思
很简单明了的告诉你:股指期货贴水,就是股指期货的价格比现货沪深300的价格要低,通常出现这样的情况,往往都是大家对现货市场的后市谨慎不乐观不看好。股指期货升水,就是指股指期货的价格比现货沪深300的价格要高,通常出现这样的情况,往往是大家对现货市场未来的看好和乐观。
⑸ 股指期货IC、IF、IH里常说的生水和贴水是什么意思
举一个例子:
上证指数比IF1508指数低
这是升水反之则为贴水
一般是指大盘的指数和股指期货合约的对比
同花顺
大智慧
东方财富
这几个软件都有的
这三个都是中金所的
所以找金融期货就可以
希望能够帮到您
⑹ 股指贴水的股指贴水的计算
在美国目前的情况下,不存在我们学术界经常讲的期货市场和现货市场,实际的情况是:期货交易所形成的价格是现货流通的基准价,现货流通只是一个物流系统,因产地、质量有别,在交易现货时双方需要谈一个对期货价的升贴水,即:
交易价 = 期货价 + 升贴水
也就是说,期货市场和现货市场只是一个学术研究时区分的概念,在实际运作中,二者是一个整体的市场,期货定价、现货物流,二者有机作用,才可以使市场机制得以正常运行。
此外,期货价格中也有近远月合约之分,如果远月期货合约价格高于近月合约,则远月对于近月升水;反之,则远月对近月贴水。从另外一个角度,即以近月对远月而言,也是同样道理。
因此,理解了这种关系之后我们就大致上可以这么来看升水与贴水:以A为标准,B相对而言,如果其价值(一般表现为价格)更高则为升水,反之则为贴水。
举个例子,上海期货交易所指定的燃料油交割标准为180CST高硫燃料油,而如果某卖方企业一时无该标准的燃料油,代之以更高标准的进口低硫180号燃料油,则后者相对于前者而言为升水;倘若上期所制度允许可以其它较低等级的燃油来交割,则其相对于标准而言为贴水。
⑺ 怎么看股指期货的升贴水
平时所说的升贴水,是期货价格高于现货,则期货升水,现货贴水,反之则是期货贴水现货升水。在行情里有沪深300指数,你拿这个和期指对比就可以了,选主力合约,现在的主力合约是IF1307
⑻ 那位老师解释下:怎样得到期指收盘贴水数据,怎样看贴水还是升水
股指期货升贴水反映了股指期货市场价格与现货价格之差,而股指期货市场价格与其理论价格密切相关,由此,我们可以从股指期货市场价格、股指期货理论价格以及现货价格这三者之间的关系来进行分析。
股指期货理论价格可以通过一个公式来计算,即:股指期货理论价格=现货价格+持有成本-股息收入-融券收入。如果对股指期货理论价格的计算公式稍加变化,可为:股指期货理论价格-现货价格=持有成本-股息收入-融券收入。若股指期货市场价格正好等于其理论价格,则这个公式就又可写为:股指期货升贴水=持有成本-股息收入-融券收入,我们可以将它理解为股指期货升贴水理论值的计算公式。