股指期貨機構的盈利
股指期貨怎麼做才能獲得盈利呢?可以通過以下幾點：
第一、當個人投資者預測股市將上升時，可買入股票現貨增加持倉，也可以買入股票指數期貨合約。這兩種方式在預測准確時都可盈利。相比之下，買賣股票指數期貨的交易手續費比較便宜。
第二、當個人投資者預測股市將下跌時，可賣出已有的股票現貨，也可賣出股指期貨合約。賣出現貨是將以前的賬面盈利變成實際盈利，是平倉行為，當股市真的下跌時，不再能盈利。而賣出股指期貨合約，是從對將來的正確預測中獲利，是開倉行為。由於有了賣空機制，當股市下跌時，即使手中沒有股票，也能通過賣出股指期貨合約獲得盈利。
第三、對持有股票的長期投資者，或者出於某種原因不能拋出股票的投資者，在對短期市場前景看淡的時候，可通過出售股票指數期貨，在現貨市場繼續持倉的同時，鎖定利潤、轉移風險。
買賣股票指數期貨還有許多買賣個股所得不到的好處。個人投資者常常為選股困難而發愁，既沒有內幕消息參考，又缺乏充分全面的技術分析和基本面分析;與機構投資者相比，在資金上也處於絕對的劣勢。
以上是股指期貨怎麼做才能獲得盈利的內容，能得到與大市同步的平均利潤是一種比較好的選擇，其具體辦法就是證券指數化。買賣股票指數期貨相當於證券指數化，與大市同步;另外，買賣股票指數期貨還分散了個股風險，真正做到不把雞蛋放在一個籃子里。
『貳』 股指期貨怎麼算盈利如下圖，成本多少
你好，開倉價格減去平倉價格就是你盈利的部分，乘上你的開倉數量就是你盈利或虧損的合約總價值。開倉價格乘以你持倉數量就是你真實的持倉成本。
以持倉均價計算的合約價值，得出來的是浮動盈虧數值。
『叄』 股指期貨的盈利怎麼算的
股指期貨的盈利是按保證金比例算的。
目前，我國推出的股指期貨的保證金按5、6月是合約價值的15%，9月、12月是合約價值18%。
所以，假如你賬戶有50萬，現在的點數假設是3000點，你現在買多1手，買的是5、6月合約，你需要繳納保15%的證金即13.5萬，如果漲了50點即到了3050點。那麼你現在的收益為：
3050*300-（3000*300）=15000
也就是說你用了13.5萬元作了一筆90萬元的生意，賺了1.5萬元。所謂的杠桿就是這個意思。
『肆』 股指期貨盈利從哪兒來
你對期貨的交易機制理解的還不夠深，期貨跟股票不一樣，股票如果在超級大牛市，大家都賺錢是很正常的（其實熊市到來後大部分人還要把牛市裡掙得錢還給市場），但期貨是個絕對的零和游戲。每一手空單都對應著一手多單，每一手的盈利一定對應著反方向持倉的一筆虧損，所以期貨里不可能存在普賺的情況。
即使像你說的那種大家都贊同一個方向的時候，也還是零和游戲。因為如果每個人的看法都一致，並且這還是個新合約，那麼就不會有交易產生，因為沒有對手盤。
『伍』 關於股指期貨的盈利!
如果大家都是做空，那每個人的報單都不會成交。市場就會到跌停板的價格。
好像股票一樣，如果大家今天都是賣出操作，那跌停板就封死了。
所以股指期貨市場上，還是會有很多人去做多。
舉個例子，如果2800點時，你看空。那如果跌到2000點了，你還看空嗎?跌到1000點了，你還會看空嗎?總有人在一個價位上認為不能再下跌了，這才會有成交。
『陸』 怎樣在股指期貨交易中盈利
股指期貨的盈利方式有兩種:一是套利，二是趨勢。
1、套利這種方式相對風險較小，你可以選擇現期套利，或者跨期套利。
現期套利就是當股指期貨和現貨之間出現了不同於平均水平的升水或者貼水（一般以升水為主），同時對現貨和股指期貨進行買和賣的操作套作，待升水或貼水恢復平均水平時平倉獲利。
跨期套利只是將現貨換成另一個月份的股指期貨而已。
2、趨勢交易與套利不同，風險較大。簡單說就是追漲殺跌，利用股指期貨的價格變化，賺取其中的差價。股指期貨交易是保證金交易，其風險和收益比現貨要放大了近7倍。
『柒』 股指期貨盈利模式有哪些
六大盈利模式，把它分成兩大類，一是現金增值的盈利模式，現金要產生收益，有五種盈利模式，一種是期限套利，一個是指數的大波段交易。三是保本式策略，五是α套利。第二大類是你有股票，股票你可能不願意拋或者不想拋，對於這類投資者，可以通過風險管理來創造價值。
『捌』 股指期貨推出以後,機構的盈利模式是怎樣
股指期貨早期，各機構不會大規模介入，機構也有試水和適應的過程。
1年後，各機構將出現分化，具備期指操作技術的機構可以選擇使用期指進行套期保值、套利和投機。舉例而言，假如基金需要出貨20億，可以預先估計20億的單邊集中賣出對指數的影響，從而先在期指上開始20億空倉，此後，每拋出1個億股票，同步平倉1個億的期指，從而將賣出套現鎖定在啟動出貨的價格上，這種手法叫賣出保值。當然，機構的玩法很多，就不一一列舉了。但是，大部分機構仍然會選擇保守的單純股票投資，而不去碰期指，畢竟期指人才非常稀缺，各機構很難找到一流的操盤手。
在期指早期，管理層對合約的最大持倉量進行了限制，機構無法大規模運作。這個局面可能要數年後才能放開。目前，單合約最大持倉量只有100手，即機構最多隻能用2000萬保證金進行投機。但套期保值不受限制，所以各機構選擇參與期指，大部分也只能使用其套期保值功能。
即使5年後，參與期指的機構也可能只佔機構總數的少部分。在美國，共同基金是不參與期指的，參與期指的是對沖基金。由於國內私募基金沒有法律保障，5年內形成對沖基金的可能性不大。但放眼更遠的未來，私募基金一定會有相關政策，那時候，才是機構參與期指的黃金時代。
『玖』 股指期貨的盈利模式是什麼
股指期貨的盈利模式簡單說：
做多：買入開倉、賣出平倉
做空：賣出開倉、買入平倉
股指期貨全稱為「股票指數期貨」，是以股價指數為依據的期貨，是買賣雙方根據事先的約定，同意在未來某一個特定的時間按照雙方事先約定的股價進行股票指數交易的一種標准化協議。
股指期貨有以下作用：
⑴可為市場參與者提供一種兼具投資和避險功能的金融工具。股指期貨的引入，可以為市場提供對沖風險的途徑，如果投資者持有與股票指數有相關關系的股票，為防止未來價格下跌造成損失，投資者可以賣出股票指數期貨合約，從而投資者就避免了風險。
⑵有助於我國股票市場健康穩定地發展。由於期貨市場流動性極好，而且信息渠道暢通，「三公」原則體現地比較好，因此，一旦有信息影響大家對市場的預期，就會很快地在期貨市場上反映出來，並且可以快速地傳遞到現貨市場，從而使現貨市場價格達到均衡,抑制股市不穩定情形的發生。
⑶促進發行方式的轉變，保證新股發行與順利上市。開發股票指數期貨為承銷商提供了迴避風險的工具，股票承銷商在包銷股票的同時，為規避股市總體下跌的風險，可通過預先賣出相應數量的期指合約以對沖風險、鎖定利潤。這一方面有利於新股發行方式向上網競價發行的轉變，改變現有計劃方式，另一方面可迴避二級市場低迷給承銷商帶來巨大風險，保證新股的發行與順利上市。
⑷增加市場的流動性，促進股市的持久活躍。這一點已被國際股票市場發展的成功經驗所證明。
股指期貨品種具有以下幾個特點：
1、股指期貨標的物為相應的股票指數。
2、股指期貨報價單位以指數點計，合約的價值以一定的貨幣乘數與股票指數報價的乘積來表示。
3、股指期貨的交割採用現金交割，即不是通過交割股票而是通過結算差價用現金來結清頭寸。
據透露，目前有關部門設計的股指期貨合約方案是：交易標的為滬深300指數；交易時間為上午比現貨市場早15分鍾開盤，下午比現貨市場晚15分鍾收盤；合約價值為每指數點100元人民幣；合約月份為交易當月起的兩個連續的近月月份加兩個季月月份；每日漲跌幅依據現貨市場個股10%的漲跌幅限制，同時引進"熔斷"制度（漲跌幅達6%時熔斷10分鍾）；最小波動單位為0.5個指數點；最後交易日與最後結算日設於月中；履約交割方式為現金結算
股指期貨合約的價格等於某種股票指數的點數乘以規定的每點價格。各種股指期貨合約每點的價格不盡相同，比如，恆生指數每點價格為50港元，即恆生指數每降低一個點，由該期貨合約的買者（多頭）每份合約就虧50港元，賣者每份合約則賺50港元。
比如，某投資者在香港股市持有總市值為200萬港元的10種上市股票。該投資者預計東南亞金融危機可能會引發香港股市的整體下跌，為規避風險，進行套期保值，在13000點的價位上賣出3份3個月到期的恆生指數期貨。隨後的兩個月，股市果然大幅下跌，該投資者持有股票的市值由200萬港元貶值為155萬港元，股票現貨市場損失45萬港元。這時恆生指數期貨亦下跌至10000點，於是該投資者在期貨市場上以平倉方式買進原有3份合約，實現期貨市場的平倉盈利45萬港元，期貨市場的盈利恰好抵消了現貨市場的虧損，較好的實現了套期保值。同樣，股指期貨也像其他期貨品種一樣，可以利用買進賣進的差價進行投機交易。