股指期貨持倉結構法人佔比

㈠ 中國股指期貨市場以及商品交易市場的個人客戶和機構客戶的比重

股指期貨2010年4月16日成功上市，迄今已滿兩周年。市場運行安全、平穩，順利實現高標准、穩起步的預期目標。記者從有關部門了解到，截至3月中旬，累計開戶9萬多戶。包括52家證券公司、14家基金公司、1家信託公司等在內的特殊法人機構參與股指期貨市場。
金融機構的全面介入，是股指期貨兩周年的重要成果和特徵。包括證券公司、基金公司等在內的機構投資者，已成為股指期貨市場安全平穩運行、功能有效發揮的中流砥柱，是市場最主要、最具代表性、介入最深的核心力量。

機構參與：
券商、基金、信託「三箭齊發」
截至3月中旬，包括52家證券公司、14家基金公司、1家信託公司等在內的特殊法人機構參與股指期貨市場。機構投資者參與交易類型以套期保值交易為主，同時包括套利、投機交易。各類機構通過積極運用股指期貨，規避股市價格波動風險，優化資產配置，尋求絕對收益，取得良好效果。
證券公司方面，截至3月中旬，共計52家證券公司開戶，其中：開立證券自營賬戶52個、資產管理賬戶95個。通過參與股指期貨交易，證券公司在2011年實現「萬綠叢中一點紅」，取得較好收益。在自營方面，券商自營業務運用股指期貨保值避險，減少了因股價下跌帶來的損失，有效平滑了自營業務波動，實現可觀盈利。在資產管理方面，通過運用股指期貨進行套期保值、套利交易，絕大部分產品獲得了正收益。在融資融券方面，目前，約6家證券公司運用股指期貨進行融券套保交易。2011年，證券公司融券業務保持快速增長，對券商利息收入和傭金收入均產生明顯增厚作用。
基金公司方面，共計14家基金公司參與股指期貨交易。在基金專戶方面，共計68個基金專戶產品參與股指期貨交易。2011年，基金專戶運用股指期貨也實現了一定盈利。全年新發行119隻基金專戶產品中，有近六分之一明確將股指期貨作為投資標的，大部分均實現正收益。在公募基金方面，今年2月初，中國證監會正式宣布公募基金參與股指期貨各項工作準備就緒，據統計目前具備投資股指期貨條件的股票型基金和混合基金約40隻，現已有4隻公募基金開戶交易。隨著市場逐步發展，公募基金將逐步有序參與。
信託方面，參與股指期貨剛剛起步。目前，在中國銀監會、中國證監會的統一部署下，信託參與股指期貨交易的業務指引已經頒布，銀監會已批准部分信託公司參與股指期貨交易。截至3月中旬，已有1個信託產品開戶。據統計，2011年全市場共發行陽光私募產品696隻，同比增長42.6%。隨著市場逐步發展及信託公司陸續獲得許可，信託參與股指期貨將穩步增加。
運行效果：
證券市場出現兩大改變
兩年來，股指期貨市場總體運行平穩、理性、規范、成熟，市場監管嚴格，交易秩序良好。截至2012年3月中旬，累計開戶9萬多戶。市場流動性較好，開戶數與成交量不溫不火。滬深300股指期貨與現貨指數保持高度相關性，主力合約與滬深300指數相關系數達99.6%，基差率較低，市場成熟度較高。近月合約為主力合約，交易最為活躍，占市場總成交的90%以上，符合成熟市場一般規律。市場持倉穩步增長，成交持倉比逐漸接近海外成熟市場水平。股指期貨交割順利，交割日合約價格走勢平穩，收斂性好，各合約交割量較低，沒有出現「到期日效應」。
隨著機構投資者的逐步參與，市場功能逐步發揮，證券市場出現了一些新的積極跡象，最為突出的表現為「兩大改變」。
一是提供避險工具，促進避險文化形成。股指期貨的推出，逐步改變了機構 「高拋低吸」，通過頻繁買賣股票來盈利的模式。積極運用期貨產品，進行「期貨替代」，變現貨交易為期貨交易，減少在現貨市場上的頻繁操作。在股市持續下跌時，敢於穩定持股，堅持價值投資，大大減少了股票換手率。股指期貨上市以來，證券公司明顯增加了對大盤藍籌股的投資力度，持倉組合中大盤藍籌股比重大幅增加。
二是促進市場創新，拓展市場廣度與深度。股指期貨的推出，促進金融工程技術更廣泛地應用，套利交易、程序交易、演算法交易、對沖交易、數量化交易等各類交易策略紛紛涌現。藉助各種策略，機構逐步改變了在缺少基礎性風險管理工具的市場環境下，長期處於低水平、同質化競爭的狀態。機構利用股指期貨進行產品創新和業務領域拓展，提升了市場交易技術含量，機構在人才、產品開發、技術、風控等方面的 「超散戶」優勢逐步顯現，市場結構向成熟化方向演進。

㈡ 有沒有人統計股指期貨的持倉量

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㈢ 股指期貨機構的持倉量怎麼計算

市場上所有投資者在該期貨合約上總的「未平倉合約」數量。在交易所發布的行情信息中，專門有「總持倉」一欄。

總持倉量的變化，反映投資者對該合約的交易興趣，是投資者參與該合約交易的一個重要指標。如果總持倉量在持續增長，表明交易雙方都在開倉，投資者對該合約的興趣在增長，場外資金在不斷湧入該合約交易中；

相反，當總持倉量不斷減少，表明交易雙方都在平倉出局，交易者對該合約的興趣在退潮。還有一種情況是當交易量增長時，總持倉量卻變化不大，這表明市場以換手交易為主。

例如：股指期貨的機構持倉量持買單量1000手，持賣單量2000手，等於機構之間對後市行情多空有分歧，但空方占優勢，所以散戶宜持空單，機構持倉量就是多單1000手空單2000手總3000手。

(3)股指期貨持倉結構法人佔比擴展閱讀

我國金融期貨交易中：滬深300指數期貨應用的是單邊總和。

總持倉量：是市場上所有投資者在該期貨合約上總的「未平倉合約」數量。在交易所發布的行情信息中，專門有「總持倉」一欄。

總持倉量的變化，反映投資者對該合約的交易興趣，是投資者參與該合約交易的一個重要指標。如果總持倉量在持續增長，表明交易雙方都在開倉，投資者對該合約的興趣在增長，場外資金在不斷湧入該合約交易中；

相反，當總持倉量不斷減少，表明交易雙方都在平倉出局，交易者對該合約的興趣在退潮。還有一種情況是當交易量增長時，總持倉量卻變化不大，這表明市場以換手交易為主。

㈣ 股指期貨持倉怎麼看每家機構有多少量

你只能看到每家期貨公司的持倉情況，不能看到機構客戶的持倉。
每家期貨公司的持倉情況可以在中金所的網站上查詢到。

㈤ 股指期貨市場總持倉量怎麼看

跟朋友一起炒黃金，想多了解些情況，看和訊上說，恆信貴金屬平台好，24小時炒金很方便，平台也很穩定,客服都是24小時服務的，什麼不懂的都可以問。

㈥ 股指期貨對機構投機客戶最大限倉是多少手

股指期貨對機構投機客戶最大限倉是600張。
簡介：
《中國金融期貨交易所風險控制管理辦法》第十五條規定，交易所實行持倉限額制度。持倉限額是指交易所規定會員或客戶可以持有的、按單邊計算的某一合約持倉的最大數量。應提醒的是，持倉限額是按單邊來分別計算的，也就是客戶的持倉部位限倉是分別按買單和賣單來計算的，而不是兩者之間的凈差額。第十六條規定，同一客戶在不同會員處開倉交易，其在某一合約的持倉合計不得超出該客戶的持倉限額。與股票交易不同，股指期貨交易同一客戶可以在多家期貨公司開戶交易。在不同期貨公司交易時，客戶的客戶號是相同的，其交易編碼只能是會員號不同。中金所對客戶的限倉規定也就是針對該客戶的所有持倉而言。會員和客戶的股指期貨合約持倉限額具體規定如下：
（一）對客戶某一合約單邊持倉實行絕對數額限倉，持倉限額為600張；
（二）對從事自營業務的交易會員某一合約單邊持倉實行絕對數額限倉，每一客戶號持倉限額為600張；
（三）某一合約單邊總持倉量超過10萬張的，結算會員該合約單邊持倉量不得超過該合約單邊總持倉量的25％。獲准套期保值額度的會員或客戶持倉，不受前款限制。《中國金融期貨交易所風險控制管理辦法》第十八條又進一步規定，會員和客戶達到或超過持倉限額的，不得同方向開倉交易。

㈦ 股指期貨：中金所公布的前20名持倉排名，多空凈持倉比例是怎麼算出來的。

那個不用算的，中金所電腦里有數據的，拉一份就是多空凈持倉比例。

㈧ 個人操作股指期貨允許持倉量多少

個人投機賬戶股指期貨的最大持倉量增至600手。
持倉量（inventory）是指買賣雙方開立的還未實行反向平倉操作的合約數量總和。持倉量的大小反映了市場交易規模的大小，也反映了多空雙方對當前價位的分歧大小。通過分析持倉量的變化可以分析市場多空力量的大小、變化以及多空力量更新狀況，從而成為與股票投資不同的技術分析指標之一。 在期貨圖形技術分析中，成交量和持倉量的相互配合十分重要。
期貨(Futures)與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨(商品)，期貨主要不是貨，而是以某種大宗產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農產品)，也可以是金融工具。

㈨ 股指期貨持倉多少怎麼看

持倉量：是指期貨交易者所持有的未平倉合約的單邊數量。也可解釋為交易者建倉之後手中就持有頭寸，這就叫持倉。
我國金融期貨交易中：滬深300指數期貨應用的是單邊總和。
總持倉量：是市場上所有投資者在該期貨合約上總的「未平倉合約」數量。在交易所發布的行情信息中，專門有「總持倉」一欄。
總持倉量的變化，反映投資者對該合約的交易興趣，是投資者參與該合約交易的一個重要指標。如果總持倉量在持續增長，表明交易雙方都在開倉，投資者對該合約的興趣在增長，場外資金在不斷湧入該合約交易中；相反，當總持倉量不斷減少，表明交易雙方都在平倉出局，交易者對該合約的興趣在退潮。還有一種情況是當交易量增長時，總持倉量卻變化不大，這表明市場以換手交易為主。
持 倉：
股指期貨投資者在開倉之後尚沒有平倉的合約,叫做未平倉合約,也叫持倉。開倉之後股指期貨投資者有兩種方式了結股指期貨合約:或者提前擇機平倉,或者持有至最後交易日進行現金交割。
換手交易：
換手交易有「多頭換手」和「空頭換手」之分,當原來持有多頭的投資者賣出平倉,但新的多頭又開倉買進時稱為「多頭換手」;「空頭換手」是指原來持有空頭的投資者在買進平倉,新的空頭又開倉賣出。
市場總持倉量：
「市場總持倉量」的含義是市場上所有投資者（包括多頭和空頭）在該期貨合約上總的「未平倉合約」數量。投資者在交易時不斷開倉、平倉,市場總持倉量也因此在不斷變化。股指期貨市場的總持倉量是按單邊計算的,這與商品期貨市場雙邊計算不同。例如,在交易某一個合約時,一個投資者買入1張合約並持有,另一個投資者賣出1張合約並持有,股指期貨市場總持倉量顯示為1張合約,而商品期貨市場總持倉量顯示為2張合約。市場總持倉量是機構投資者入市的重要參考指標。

㈩ 股指期貨市場總持倉量怎麼看股指期貨市場總持倉量對我們投資有什麼影響

股指期貨市場的總持倉量是按單邊計算的,這與目前商品期貨市場雙邊計算不同。
例如,在交易某一個合約時,一個投資者買入1張合約並持有,另一個投資者賣出1張合約並持有,股指期貨市場總持倉量顯示為1張合約,而商品期貨市場總持倉量顯示為2張合約。
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