股票價格連續復利收益

Ⅰ 請問股票中的復合收益率是如何計算的

復合收益率即復利計算的收益率。復合收益率=(期末資金-期初資金)/期初資金，復合收益率一般是按照一個周期來計算。
基本的計算公式：
B-S模型對歐式認購權證價格的計算公式為:
其中:
C-認購權證初始的價格;
X-權證的行權價格;
S-標的證券的現價;
T-權證的有效期;
r-連續復利計算的無風險利率;
σ-市場波動率，即年度化的標准差;
N(·)-正態分布變數的累積概率分布函數。
B-S公式使用時的注意事項：
通常，很多專業性的網站都提供權證定價計算的B-S模型計算器，投資者需要掌握的是如何正確輸入其中的參數，做到正確的使用即可。
由於B-S模型中的X、S都比較容易取得，因此，正確使用B-S公式必須注意其它幾個參數的選擇:
第一,該模型中無風險利率必須是連續復利形式。
一個簡單的或不連續的無風險利率(設為r0)一般是一年復利一次,而r要求利率連續復利。r0必須轉化為r方能代入上式計算。兩者換算關系為:r=ln(1+r0)或r0=er-1。
第二,期權有效期T應摺合成年數來表示,即期權有效天數與一年365天的比值。如果期權有效期為183天,則T=183/365=0.501。
第三，對波動率的計算。通常通過標的證券歷史價格的波動情況進行估算。基本計算方法為:先取該標的證券過往按時間順序排好的n+1個歷史價格(價格之間的時間間隔應保持一致，如一天、一周、一月等);

Ⅱ 有關於股票的平均收益率和連續復利收益率計算問題

希望採納
復利的計算很簡單，一時想不起來公式來，這個可以在線進行計算。
輸入投資額和收益率即可進行計算。

Ⅲ 股票的連續復利收益率怎麼求

購買價格×（1+R）的n次方＝當前股票價格，n可以做年數，可以做季數等等，隨你的便

Ⅳ 當前股票價格為20元，無風險年利率為10％（連續復利計息），簽訂一份期限為9個月的不支付紅利的股票遠期合

A比B還少啊

不好意思，去網路掃盲了。
20e^(0.1*9/12)=1.5，利息成本1.5，20+1.5＝21.5，21.5-21.5=0非負，非負即為存在套利機會。

http://ke..com/view/2159954.htm

1、套利機會的定義是投資額為零而證券組合的未來收益為非負值.

Ⅳ 連續復利收益率怎麼進行計算

實際利率=(1+名義利率/12)∧12-1

Ⅵ 連續復利與年利率轉換

將上述貸款利率轉換成連續復利年利率，則正常貸款為10.44%,黃金貸款為1.98％。

假設銀行按S元/盎司買了1盎司黃金，按1.98％的黃金利率貸給客戶1年，同時賣出e0.0198盎司1年遠期黃金，根據黃金的儲存成本和市場的無風險利率，我們可以算出黃金的1年遠期價格為Se0.0975元/盎司。

也就是說銀行1年後可以收到Se0.0198+0.0975=Se0.1173元現金。可見黃金貸款的連續復利收益率為11.73%。顯然黃金貸款利率高於正常貸款。

復利的轉換公式：R1=mln(1+R2/m) R1為連續復利R2為每年計m次的利率。

具體原理可參考張亦春《金融市場學（第四版）》

(6)股票價格連續復利收益擴展閱讀

連續復利

連續復利是指在期數趨於無限大的極限情況下得到的利率，此時不同期之間的間隔很短，可以看作是無窮小量。

復利就是復合利息，它是指每年的收益還可以產生收益，具體是將整個借貸期限分割為若干段，前一段按本金計算出的利息要加入到本金中，形成增大了的本金，作為下一段計算利息的本金基數，直到每一段的利息都計算出來，加總之後，就得出整個借貸期內的利息，就是俗稱的利滾利。

年利率是指一年的存款利率。所謂利率，是「利息率」的簡稱，就是指一定期限內利息額與存款本金或貸款本金的比率。通常分為年利率、月利率和日利率三種。年利率按本金的百分之幾表示，月利率按千分之幾表示，日利率按萬分之幾表示。

Ⅶ 已知連續復利的實際收益，如何計算復利年利率i

這種沒有公式可以算出來。excel或其他計算利率的都是用插值法計算的。俗話說就是試出來的。

Ⅷ 如果一隻股票的年連續復利收益率的標准差是45%，那麼公司持有該股票1個月的收益的標准差是

收益率的標准差，衡量的是實際收益率圍繞預期收益率（即平均收益率）分布的離散度，反映的是投資的風險。收益率的標准差，是先求收益率離差平方和的平均數，再開平方得來。計算過程是將實際收益率減去預期收益率，得到收益率的離差；再將各個離差平方，並乘上該實際收益率對應的概率後進行加總，得到收益率的方差，將方差開平方就得到標准差。